C09800740-債券利率曲線配適與投資之應用

出國期間

2009-03-13 至 2009-03-19

前往地區

美國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09800740
主題分類	金融保險
施政分類	外匯營運
計畫名稱	參加PIMCO「2009ClientConference」
報告名稱	債券利率曲線配適與投資之應用
電子全文檔	C09800740_1.pdf
報告日期	2009-07-20
報告書頁數	25

其他資料
出國期間	2009-03-13 至 2009-03-19
前往地區	美國
參訪機關	PIMCO
出國類別	其他
關鍵詞	CubicSplineCurveFitting

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
賀蘭芝	中央銀行	外匯局	副研究員	薦任

報告內容摘要
本研究報告摘要整理常見的利率曲線配適方法,並開發一套Excel實作版本的Cubic-SplineFitting,方便本行日常使用。利率曲線配適主要目的在從可觀察到的殖利率曲線中,萃取出即期利率曲線與遠期利率曲線,以應用在債券投資分析,本報告以個案研討方式,介紹相對價值交易（RelativeValueTrading）與駕馭利率曲線策略（RidingontheCurveStrategy）。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800740

報告內容摘要

本研究報告摘要整理常見的利率曲線配適方法,並開發一套Excel實作版本的Cubic-SplineFitting,方便本行日常使用。利率曲線配適主要目的在從可觀察到的殖利率曲線中,萃取出即期利率曲線與遠期利率曲線,以應用在債券投資分析,本報告以個案研討方式,介紹相對價值交易（RelativeValueTrading）與駕馭利率曲線策略（RidingontheCurveStrategy）。

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