2001-09-17 至 2001-09-22
共 1 位
系統識別號 | C09005260 |
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主題分類 | 國際貿易 |
施政分類 | 國際貿易 |
計畫名稱 | 參訪日本期貨交易所之能源期貨市場 |
報告名稱 | 參訪日本期貨交易所之能源期貨市場 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2001-12-11 |
報告書頁數 | 10 |
出國期間 | 2001-09-17 至 2001-09-22 |
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前往地區 |
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參訪機關 | |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 日本,能源,期貨商品,交易所,相關係數,定盤交易 |
備註 | 無 |
計畫主辦機關 | 中國石油股份有限公司 | ||||||||||
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出國人員 |
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壹、前言-此次奉派至日本瞭解其能源衍生性商品,主要是為了尋找其他的避險工具或相關的套利機會,以增進未來避險操作的功能。期間參訪了日本幾個主要的商品期貨交易所,並已充分瞭解其商品內容與交易模式,收穫可謂是非常豐富。貳、日本期貨市場介紹一、TOCOM1.TOCOM能源商品交易的主要參加者2.能源期貨合約之設計標準3.合約內容二、中部商品交易所-中部商品交易所的期貨商品中,也包括有汽油及 #28783;油兩種,但與TOCOM不同的地方在於合約的數量較小及其交易方式是採取『定盤交易』。參、相關係數計算-若考慮以TOCOM的汽油及 #28783;油期貨,來做為新加坡成品油Platt’s報價的避險工具,則應先計算兩者間的關連性(相關係數),若相關係數高則代表可行。肆、結論-對本公司而言,若未來公司決定進行套利交易,則TOCOM的能源期貨商品,應該是相當不錯的選擇。 |
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