2009-09-12 至 2009-10-02
共 1 位
| 系統識別號 | C09802465 |
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| 主題分類 | 貨幣外匯 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 研究-衍生性金融商品之操作實務(英國) |
| 報告名稱 | 衍生性金融商品之操作實務 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2009-12-29 |
| 報告書頁數 | 35 |
| 出國期間 | 2009-09-12 至 2009-10-02 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | UBS,BARCLAYSCAPITAL,JPMORGANCHASE |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 衍生性金融商品之操作實務,NDF,選擇權,CDS,衍生性商品擔保品管理 |
| 備註 | 研究-衍生性金融商品之操作實務(英國) |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本研究心得報告內容分為三大部分：第一部分「匯率衍生性金融商品」。重點放在NDF的探討與套利及匯率選擇權的介紹與操作實務。在NDF方面,以介紹美元兌新台幣NDF為主,並舉交易實例作為說明。在選擇權方面,就市場上常用的選擇權策略運用及相關範例做說明解釋。第二部分「信用衍生性金融商品」。主要介紹何謂CDS、FTD,及CDS的交易實例,再談及如何利用CDS管理銀行風險。第三部分則講述到「摩根大通銀行衍生性商品擔保品管理」。依據CSA內容之規定,向交易對手收取擔保品(或向交易對手支付擔保品),因此雙方擔保品的管理已成為中、後台的未來業務重點之一。 |
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