C09205508-參加CreditSuisseAssetManagement舉辦之債券研討會研習報告

出國期間

2003-11-15 至 2003-11-23

前往地區

英國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09205508
主題分類	財政經濟
施政分類	證券、期貨
計畫名稱	參加CreditSuisseAssetManagement舉辦之債券研討會研習報告
報告名稱	參加CreditSuisseAssetManagement舉辦之債券研討會研習報告
報告日期	2003-02-23
報告書頁數	24

其他資料
出國期間	2003-11-15 至 2003-11-23
前往地區	英國
參訪機關
出國類別	其他
關鍵詞	MBS,VaR,歐洲新興市場,歐洲貨幣聯盟

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
林雅欣	中央銀行	會計處	辦事員	其他

報告內容摘要
本報告內容共分為四章：第一章為緒論,包括前言及CSAM簡介；第二章為不動產抵押權證券(MBS)暨風險管理,MBS是固定收益債券的一種,投資MBS應考慮一般固定收益債券之風險因子及MBS特性所隱藏之風險因子,主要之風險包括：提前清償風險、利率風險及其他風險因子。風險值(VaR)係一段觀察期間內,在某一信賴區間內,市場價格變動對投資組合的最大可能損失,常見的VaR模型包括:變異數-共變異數法、蒙地卡羅模擬法、歷史資料模擬法及壓力測試法。第三章為歐洲新興市場投資機會,就全球新興市場經濟發展概況,及歐洲貨幣聯盟對中、東歐國家之影響,及各國參與歐盟的態度、限制及可能時程進行比較；並介紹歐洲新興市場投資機會,及探討具投資潛力國家,包括：波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克及俄羅斯等國；最後於第四章作成結論。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09205508

報告內容摘要

本報告內容共分為四章：第一章為緒論,包括前言及CSAM簡介；第二章為不動產抵押權證券(MBS)暨風險管理,MBS是固定收益債券的一種,投資MBS應考慮一般固定收益債券之風險因子及MBS特性所隱藏之風險因子,主要之風險包括：提前清償風險、利率風險及其他風險因子。風險值(VaR)係一段觀察期間內,在某一信賴區間內,市場價格變動對投資組合的最大可能損失,常見的VaR模型包括:變異數-共變異數法、蒙地卡羅模擬法、歷史資料模擬法及壓力測試法。第三章為歐洲新興市場投資機會,就全球新興市場經濟發展概況,及歐洲貨幣聯盟對中、東歐國家之影響,及各國參與歐盟的態度、限制及可能時程進行比較；並介紹歐洲新興市場投資機會,及探討具投資潛力國家,包括：波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克及俄羅斯等國；最後於第四章作成結論。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09205508