| 摘要職奉派至泰國曼谷參加東南亞中央銀行研究訓練中心（TheSouthEastAsianCentralBanksResearchandTrainingCentre）與美國聯邦準備體系（TheFederalReserveSystem）聯合舉辦,並由泰國中央銀行協辦的第41次銀行監理課程（BankingSupervision）之「市場風險分析」（MarketRiskAnalysis）研討會,課程期間為十天,自九十三年五月十二日至同月二十一日止,本次研討會共有不丹、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國及我國等十國共36名學員參加,主要講師除聯邦準備銀行三名資深檢查人員Mr.SarkisYoghourtdjian（聯邦準備理事會,銀行監理部門經理）、Mr.AdrianD’Silva（聯邦準備銀行芝加哥分行,資本與市場風險監理組組長）、Mr.AlejandroA.Latorre（聯邦準備銀行紐約分行,銀行監理組資深風險專員）外,另亦邀請泰國央行副總裁DrBandidNijathaworn、泰國證券管理委員會資深助理主委Mr.RapeeSucharitakul及花旗銀行泰國分行衍生性商品交易副總經理Mr.WichakSiriae講授相關課程,課程主要涵蓋：風險為導向的監理方式、有效銀行監理的主要原則、泰國衍生性商品市場、衍生性金融商品及其風險管理、利率風險管理、外匯風險管理、銀行簿及交易簿風險管理、資產證券化等。茲謹將研習期間所學,撰寫成「銀行監理之市場風險分析研習報告」,本報告共分七章,主要內容概述如下：第一章前言：本章略述出國研習目的、研習重點及研習報告架構。第二章美國聯邦準備體系採用之風險為導向的金融監理：本章概述聯邦準備體系採行風險為導向之監理機制的施行背景、監理原則、監理流程與相關報告格式。第三章健全的銀行風險管理：本章闡述美國聯邦準備體系針對銀行建立風險管理架構時應具備之要項,其中包括董事會與高階經理之監督,相關政策、程序與限額之制訂,風險辨識、衡量、監控與管理系統,及內部控制與內部稽核制度。第四章市場風險之辨識：本章探討市場風險辨識時應瞭解之市場風險定義、市場風險來源與市場風險之影響。第五章市場風險之衡量：本章依據不同標準來探討如何衡量市場風險,包括依風險的部位與衡量期間、衡量的方式、及風險的種類。第六章市場風險之監控與管理：本章討論辦理市場風險監控時應注意重點,以及如何利用衍生性商品管理市場風險。第七章心得與建議附錄：本報告因職才疏學淺,又撰寫時間有限,倉卒成文,如有疏漏舛誤之處,尚祈長官先進指正。 |