2004-08-07 至 2004-08-15
共 1 位
| 系統識別號 | C09303196 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 證券、期貨 |
| 計畫名稱 | 參加BIS舉辦之風險管理進階研討會 |
| 報告名稱 | 參加BIS舉辦之風險管理進階研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2004-11-09 |
| 報告書頁數 | 40 |
| 出國期間 | 2004-08-07 至 2004-08-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 風險值,變異數-共變異數法,歷史法,蒙地卡羅模擬法 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 以風險值衡量市場風險,已成為全球金融界共同的作法,本研究報告詳細介紹三種實務上常見的風險值衡量方法,變異數-共變異數法、歷史/歷史模擬法、及蒙地卡羅模擬法,於各種線性、非線性金融商品之運用。每一種方法背後都有其隱含假設,使用時務必充分了解其限制。中央銀行在計算風險值時可以多方嚐試,以找到適合本身使用的方法。中央銀行在建置市場風險控管系統時,首先必須投資硬體設備以儲存大量歷史資料,包括每項投資工具過去一年中每日之價格、修正存續期間、凸性,各項投資工具關鍵風險因子過去一年之每日價格；再者,須投資軟體設備以能撰寫計算程式,並產生模擬狀況；更重要的是要能將風險值整合於資產配置,甚至於每日投資策略之決定。 |
| 前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09303196 |