2005-02-05 至 2005-02-21
共 1 位
| 系統識別號 | C09400730 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加瑞士央行基金會舉辦之進階實證財務研討會 |
| 報告名稱 | 參加瑞士央行基金會舉辦之進階實證財務研討會 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2005-07-08 |
| 報告書頁數 | 29 |
| 出國期間 | 2005-02-05 至 2005-02-21 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 最適投資組合,期望損失值,極值理論 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 傳統Markowitz最適投資組合形成架構,係控制風險在某一程度下,追求投資組合預期報酬極大,其中所謂風險係以變異數來衡量。本文以不同方法,如,變異數、風險值、期望損失值來衡量風險,並在不同資產報酬率分配,如,常態、實證、極值分配之假設下,分析比較各種架構下所決定出之最適投資組合配置有何不同。實證發現變異數架構所決定出之最適投資組合,其下方風險最大,風險值架構所決定出之最適投資組合下方風險次之,期望損失值架構是最保守的,亦即產生的下方風險最小,最適合謹慎保守的央行採用；而實證分配架構之結果可說是極值分配架構之特例。 |
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