C09501307-淺談歐洲擔保債券(CoveredBonds)

出國期間

2006-03-13 至 2006-03-20

前往地區

捷克

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09501307
主題分類	財政經濟
施政分類	證券、期貨
計畫名稱	參加HSBC舉辦之高階人員投資研討會
報告名稱	淺談歐洲擔保債券(CoveredBonds)
報告日期	2006-06-09
報告書頁數	47

其他資料
出國期間	2006-03-13 至 2006-03-20
前往地區	捷克
參訪機關	InterContinentalHotelPraha,HSBCplc
出國類別	其他
關鍵詞	CoveredBonds,JUMBOModel,coverpool,LTV,ALM,BaselII,Overcollateralisation

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
龔新光	中央銀行	外匯局	研究員	簡任

報告內容摘要
本報告分為九大部分:第一部分前言,說明本次研討會內容;第二部分說明擁有鉅額外匯存底的亞洲國家已將歐洲擔保債券納入投資組合;第三部分簡介歐洲擔保債券的共同特性,官方標準及特殊優惠;第四部分說明在分析擔保債券時,應從擔保池,發行機構,發行機構倒閉時對擔保債券的處理及擔保池違約時對擔保債券的處理四方面來進行;第五部分說明BaselII對擔保債券的影響;第六部分說明JUMBOModel具有的特質;第七部分說明擔保債券對發行人及投資人的誘因;第八部分介紹葡萄牙,奧地利,挪威及義大利歐洲四國的擔保債券市場及代表性發行機構;最後總結,歐洲擔保債券因具有多項優點,隨著市場發展,將日受各國央行所青睞.
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09501307

報告內容摘要

本報告分為九大部分:第一部分前言,說明本次研討會內容;第二部分說明擁有鉅額外匯存底的亞洲國家已將歐洲擔保債券納入投資組合;第三部分簡介歐洲擔保債券的共同特性,官方標準及特殊優惠;第四部分說明在分析擔保債券時,應從擔保池,發行機構,發行機構倒閉時對擔保債券的處理及擔保池違約時對擔保債券的處理四方面來進行;第五部分說明BaselII對擔保債券的影響;第六部分說明JUMBOModel具有的特質;第七部分說明擔保債券對發行人及投資人的誘因;第八部分介紹葡萄牙,奧地利,挪威及義大利歐洲四國的擔保債券市場及代表性發行機構;最後總結,歐洲擔保債券因具有多項優點,隨著市場發展,將日受各國央行所青睞.

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