2008-06-06 至 2008-07-06
共 1 位
| 系統識別號 | C09702161 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 外匯管理 |
| 計畫名稱 | 參加Allianz舉辦之國際投資組合管理研討會及年度訓練課程 |
| 報告名稱 | 參加「Allianz在德國所舉辦之國際投資組合研討會及年度訓練課程」心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-09-26 |
| 報告書頁數 | 45 |
| 出國期間 | 2008-06-06 至 2008-07-06 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | AllianzGlobalInvestors |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 匯率管理,純粹超額報酬管理,擔保債券,法律架構,擔保資產群組,發行機構,currencymanagement,PureAlphaProgramme,coveredbond,Legalframework,Coverpool,Issuer |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 匯率管理概念係起源自80年代末期,泛指對國際投資組合的匯率風險管理,其目標包含降低匯率風險、賺取外匯報酬、或兩者混合,通常係由匯率管理者視投資人需求訂定之,並據以決定採行不同類型的管理方式--消極型匯率管理、積極型匯率管理或是純粹超額報酬管理。此次研習心得第一部份介紹匯率管理的緣起、概念、操作模式、策略以及近來發展趨勢,並透過RCM的匯率管理操作,了解『純粹超額報酬管理』在實務上具體操作。再者,近年來擔保債券（coveredbond）市場成長迅速,惟目前歐洲各國擔保債券欠缺統一適用之法律架構,各國擔保債券彼此之間仍保有個別商品名稱、發行特色,因此如何評估不同國家擔保債券之品質,或甚至是該挑選哪些發行機構的issue,便成為投資人成為重要課題。對此,PIMCO內部建立一套獨立的擔保債券評估系統（coveredbondscoringmodel）,來挑選合適的issue進行投資,其概念值得參考,故研習心得第二部份將聚焦於PIMCO的擔保債券評估系統及其如何評析不同擔保債券的品質。 |
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