C09403896-參加德國央行「X-12-ARIMASeasonalAdjustmentofEconomicData」研討會出國報告書

出國期間

2005-09-24 至 2005-10-02

前往地區

德國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09403896
主題分類	財政經濟
施政分類	經濟貿易
計畫名稱	參加德國聯邦銀行舉辦之X-12-ARIMA季節調整研習會
報告名稱	參加德國央行「X-12-ARIMASeasonalAdjustmentofEconomicData」研討會出國報告書
報告日期	2006-07-31
報告書頁數	34

其他資料
出國期間	2005-09-24 至 2005-10-02
前往地區	德國
參訪機關	DeutscheBundesbank
出國類別	其他
關鍵詞	X-12-ARIMA,季節調整,X-11,RegARIMA,修正(Revision)分析,滑動樣本(Slidingspans),歷史分析(historyanalysis)

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
李岱青	中央銀行	經濟研究處	四等專員	薦任

報告內容摘要
本報告共分為三個部分,除本節前言外,第二部份綜合主要課程內容重點,簡介X-12-ARIMA基本架構及特點；第三部分係應用X-12-ARIMA方法進行我國貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。經實證分析,獲得以下結論：1、透過X-12-ARIMA之RegARIMA過程篩選後,存在顯著春節效應（即Da或Dn係數顯著）之數列有通貨發行額、央行庫存現金、金融機構存放央行準備金、貨幣機構及郵局以外部門持有通貨之庫存現金、支票存款(日平均數)、活期存款(日平均數)、附買回(日平均數)、活期存款(月底數)、政府存款、放款以及證券投資等項；此外,有顯著交易日效果（即td係數顯著）之數列有活期儲蓄存款(日平均數)、郵政儲金(日平均數)兩項。2、本文利用殘差診斷、Q統計量及M統計量、光譜分析、滑動樣本檢定以及修正歷史檢定等診斷檢定項目,觀察季節調整之成效,發現檢定結果尚屬合宜,因此,X-12-ARIMA應可適用於本行貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403896

報告內容摘要

本報告共分為三個部分,除本節前言外,第二部份綜合主要課程內容重點,簡介X-12-ARIMA基本架構及特點；第三部分係應用X-12-ARIMA方法進行我國貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。經實證分析,獲得以下結論：1、透過X-12-ARIMA之RegARIMA過程篩選後,存在顯著春節效應（即Da或Dn係數顯著）之數列有通貨發行額、央行庫存現金、金融機構存放央行準備金、貨幣機構及郵局以外部門持有通貨之庫存現金、支票存款(日平均數)、活期存款(日平均數)、附買回(日平均數)、活期存款(月底數)、政府存款、放款以及證券投資等項；此外,有顯著交易日效果（即td係數顯著）之數列有活期儲蓄存款(日平均數)、郵政儲金(日平均數)兩項。2、本文利用殘差診斷、Q統計量及M統計量、光譜分析、滑動樣本檢定以及修正歷史檢定等診斷檢定項目,觀察季節調整之成效,發現檢定結果尚屬合宜,因此,X-12-ARIMA應可適用於本行貨幣總計數及銀行存放款之季節調整。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403896