出國期間
2005-08-14 至 2005-08-20
前往地區
- 新加坡
出國人數
共 1 位
| 系統識別號 | C09404458 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 風險管理(市場風險或信用風險)之研究 |
| 報告名稱 | 風險管理─市場風險 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2005-11-18 |
| 報告書頁數 | 34 |
| 出國期間 | 2005-08-14 至 2005-08-20 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 參加EuromoneyTraining(Asia-Pacific)市場風險訓練課程臺灣銀行新加坡分行 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 市場風險,新巴塞爾資本協定,風險值 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| ◎新巴塞爾資本協定(BaselII)介紹。◎新巴塞爾資本協定中關於市場風險的最低資本要求標準法(StandardizedApproach)內部模型法(InternalModelsApproach)◎各種風險值(VaR)估算技術介紹變異數─共變異數分析法(DeltaNormal法)歷史模擬法(HistoricalVaREstimation)蒙地卡羅模擬法(MonteCarloVaREstimation)探討各種曝險下內部模型法的實施。◎外匯市場的風險值評估。◎證券市場的風險值評估。◎債券市場的風險值評估。◎選擇權交易的風險值評估。◎回溯測試、壓力測試及模型的有效性。◎結論。 |
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