C09404458-風險管理─市場風險

出國期間

2005-08-14 至 2005-08-20

前往地區

新加坡

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09404458
主題分類	財政經濟
施政分類	財政金融
計畫名稱	風險管理(市場風險或信用風險)之研究
報告名稱	風險管理─市場風險
電子全文檔	C09404458_1.doc
報告日期	2005-11-18
報告書頁數	34

其他資料
出國期間	2005-08-14 至 2005-08-20
前往地區	新加坡
參訪機關	參加EuromoneyTraining(Asia-Pacific)市場風險訓練課程臺灣銀行新加坡分行
出國類別	研究
關鍵詞	市場風險,新巴塞爾資本協定,風險值

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

臺灣銀行股份有限公司

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
蔡明言	臺灣銀行股份有限公司	和平分行	領組	薦任

報告內容摘要
◎新巴塞爾資本協定(BaselII)介紹。◎新巴塞爾資本協定中關於市場風險的最低資本要求標準法(StandardizedApproach)內部模型法(InternalModelsApproach)◎各種風險值(VaR)估算技術介紹變異數─共變異數分析法(DeltaNormal法)歷史模擬法(HistoricalVaREstimation)蒙地卡羅模擬法(MonteCarloVaREstimation)探討各種曝險下內部模型法的實施。◎外匯市場的風險值評估。◎證券市場的風險值評估。◎債券市場的風險值評估。◎選擇權交易的風險值評估。◎回溯測試、壓力測試及模型的有效性。◎結論。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404458

報告內容摘要

◎新巴塞爾資本協定(BaselII)介紹。◎新巴塞爾資本協定中關於市場風險的最低資本要求標準法(StandardizedApproach)內部模型法(InternalModelsApproach)◎各種風險值(VaR)估算技術介紹變異數─共變異數分析法(DeltaNormal法)歷史模擬法(HistoricalVaREstimation)蒙地卡羅模擬法(MonteCarloVaREstimation)探討各種曝險下內部模型法的實施。◎外匯市場的風險值評估。◎證券市場的風險值評估。◎債券市場的風險值評估。◎選擇權交易的風險值評估。◎回溯測試、壓力測試及模型的有效性。◎結論。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404458