| 英國金融監管局（以下稱FSA）於1997年成立後為整合監理資源並建立一致性的金融機構風險評估架構,自1999年起著手建構風險監理架構,歷經多次修正,目前使用中之監理架構稱為ARROWIIFramework(TheAdvancedRisk-ResponsiveOperatingFrameworkII)。ARROWII將金融機構風險評估分為外部風險評估及金融機構特定風險(firm-specificrisks)評估。外部風險評估係評估金融機構所處經濟及政治等環境是否增加金融機構危及FSA達成法定目標之風險；金融機構特定風險評估架構則分為兩個介面,亦即：影響力評估及可能性評估。影響力評估結果分為高、中高、中低及低四大類,可能性評估結果則分為已實現、高、中高、中低及低五大類,交叉結果可將金融機構分為20大類。影響力評估「低」的金融機構僅需遵守原則性監理（Baseline）,按時陳報正確資料,FSA不會與其保持其他監理關係；影響力「中低」以上之金融機構,FSA將進行全面性可能性評估(fullassessment),依評估結果決定評估頻率（1～4年）,評估結果會通知受評估單位、母公司董事會及母國金融監理機關。可能性評估重點在於評估金融機構特定風險(firm-specificrisks)之高低。FSA將金融機構特定風險分成業務風險及控制風險共9個風險群組45項風險子目。45項風險子目各有風險報表(individualriskreport),由專人負責評估並追蹤監理成效。風險子目評估結果將彙總成風險群組及可能性評估總評作為FSA監理之依據。 |