2006-08-26 至 2006-09-03
共 1 位
| 系統識別號 | C09502417 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 報告名稱 | 三因子公債殖利率曲線模型探討 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2007-05-10 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2006-08-26 至 2006-09-03 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 殖利率曲線模型 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本報告主要探討由以Nelson-Siegel殖利率曲線配適(curvefitting)為基礎所發展之利率模型及其預測殖利率曲線之方法。DieboldandLi(2006)對Nelson-Siegel殖利率曲線配適方法重新解釋,將Nelson-Siegelcurve分出level,slope及curvature三個因子,因此可在某一固定時點,以市場之殖利率曲線估計出level,slope及curvature,進而模擬這三個因子的變動(dynamics)。 |
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