2006-09-17 至 2006-10-15
共 2 位
| 系統識別號 | C09502763 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加UBS舉辦之訓練課程及投資研討會 |
| 報告名稱 | 參加「UBS年度訓練課程及投資研討會」心得報告 |
| 報告日期 | 2007-01-15 |
| 報告書頁數 | 125 |
| 出國期間 | 2006-09-17 至 2006-10-15 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | UBS |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 資產管理,經濟展望,外匯存底,流動性,現金流量,利率交換契約,通貨膨脹交換契約,波動度交換契約,變異數交換契約,評價方法,利率風險管理,避險績效 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 首先係UBS介紹其對未來的看法,由於各國央行均擔憂通膨問題,採取緊縮政策抑制需求,UBS預測未來全球經濟和企業盈餘成長率都將減緩,而美國的貿易失衡問題仍然難解。為了獲利性,資產管理與存底運用的配置均走向多元化,故績效與風險管理的重要性和客製化需求與日俱增。其次則係討論流動性風險,雖然目前其量化方法相較信用及市場風險仍遠遠落後,但隨著BasleⅡ實施,已逐漸受到各方重視。預測未來現金流量和籌資能力涉及大量假設與估計,實務上要維持「最適」的流動性難度頗高。第三部分主要針對利率交換契約、評價方法、利率交換投資組合之風險控管、避險績效評估、以及近來日益普及之交換契約,包括通貨膨脹交換契約、波動度交換契約、變異數交換契約等,作一完整介紹,並以範例演練強化對利率交換契約之評價能力以及實務應用。 |
| 前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502763 |